杜高斯贝银行的过夜利息政策

杜高斯贝银行的过夜利息政策为其客户提供极具优势的持仓过夜条件,以奠定杜高斯贝银行在外汇行业的领导地位。杜高斯贝银行可用于不同的过夜利息,以确保客户在更好的持仓过夜条件下可以得到更高的成交量。

客户交易账户的过夜利息政策是由交易活跃程度动态决定。交易活跃度的计算方法是客户所有交易账户的在过去30个日历日的交易量除以过去30个日历日的交易量和过夜交易量之和。

交易活跃度 = 交易量  x 100%
交易量 + 过夜交易量

请注意:过夜交易量是过夜持仓交易的总数。交易是除了过夜交易以外的所有已执行的订单总和。

交易活跃度反映了交易者倾向日内交易更频繁于保持持仓过夜。交易活跃度是以天未结算时间来重新计算,过夜利息政策是根据百分比被定义为以下级别:

过夜利息政策 所需交易活跃程度
超高级 > 90%
高级 >20 %
常规级 < 20%

请注意:高级过夜利息政策被用于在过去30天无交易统计的默认情况下,并且被提供为目标水平以确保过夜利息对于客户具有吸引力。同时,那些具有超过90%的超高交易活跃度的交易者则受益于超高级的掉期利率。客户可以在其报告中的“我的过夜利息政策”中查看过夜利息政策的具体信息。更多关于交易活跃度的信息,请参阅以下举例。

交易活跃程度计算举例

举例 1: 
在过去的30个日历日中,一个交易者开了6个100万的仓位,在同一天关了5个,保持一个仓位过夜。

开始交易量
6 000 000
部分关闭交易量
5 000 000
一天过夜持仓量
1 000 000
总交易量
11 000 000
交易和过夜交易量
12 000 000
交易活跃度: (11 000 000 / 12 000 000) * 100% = 92%
可适用的过夜利息政策: 超高级

 

举例 2: 
在过去的30个日历日中,一个交易者开了1个100万的仓位,并且在关闭交易前保持持仓9天。

开始交易量
1 000 000
关闭交易量
1 000 000
9天过夜持仓量
9 000 000
总交易量
2 000 000
交易和过夜交易量
11 000 000
交易活跃度: (2 000 000 / 11 000 000) * 100% = 18%
可适用的过夜利息政策: 常规级

 

举例 3: 
在过去的30个日历日中,一个交易者无交易行为。

开始交易量
0
关闭交易量
0
过夜持仓量
0
总交易量
0
交易和过夜交易量
0
交易活跃度: 0%
默认情况下可适用的过夜利息政策: 高级

 

免责声明:
请注意,在某些日历日子中,会引发多次掉期并且引起的后果是您的计算掉期点数和所更改的掉期点数或计入您账户的点数不同。如有疑问,请及时联系交易技术部门。
过夜利息事项

过夜利息政策反映每天持仓过夜的过程,未平仓的仓位转到下一个交易日所产生的调整。这个过程也被称为“仓位过夜”、“掉期交易”或“隔夜掉期”,以避免交易货币的现金交割。在格林尼治标准时间21:00或22:00(由夏/冬令时决定)日中结算完成后,任何未平的仓位会转为过夜持仓。根据过夜持仓因货币对利息换算后的差价而赚取或需支付的利息,有关的仓位会在下一个交易日如列表所示以“点”做单位被相应调整。这些交易被分别标示为“过夜关闭”和“过夜开启”,可在投资组合和盘中报表内查看记录。客户可在仓位报表内查看因掉期交易产生的影响。

过夜利息更新

过夜掉期价格通常是基于下表中所示的中央银行参考率作为计算的。过夜掉期利率根据两种货币涉及的利率差价而产生变化。因此,杜高斯贝银行更新其利率是根据银行间市场过夜掉期而定的。

杜高斯贝银行使用以下中央银行的目标利率为制定过夜利息政策的基础。在此申明,杜高斯贝银行会在客户所执行过夜利息中加上其本身套息成本。

USD 联邦基金目标利率
EUR 主要融资利率
GBP 官方银行利率
JPY 无担保隔夜拆借利率
CHF 平均再回购隔夜利率
CAD 目标重点利率
AUD 现金目标利率
NZD 官方现金利率

Author: ruoruo